Auc Curve In Stata Forex

AVVISO: Il gruppo di consulenza Idre statistica sarà la migrazione del sito web per il CMS WordPress nel mese di febbraio per facilitare la manutenzione e la creazione di nuovi contenuti. Alcune delle nostre pagine più vecchie verranno rimossi o archiviati in modo tale che essi non saranno più mantenuti. Cercheremo di mantenere i reindirizzamenti in modo che i vecchi URL continueranno a lavorare nel miglior modo possibile. Benvenuti al Istituto per la ricerca digitale e l'istruzione Aiuto Consulting Group Stat dando un regalo Stata FAQ Come posso provare la differenza di area sotto la curva ROC per due modelli di regressione logistica In Stata è molto facile da ottenere l'area sotto la curva ROC a seguito sia logit o logistico utilizzando il comando LROC. Tuttavia, con LROC non si può confrontare le aree sotto la curva ROC per due modelli differenti. E 'possibile farlo utilizzando i predittori lineari logistiche e la roccomp command. Here è un esempio: Abbiamo eseguito due modelli differenti e hanno aree sotto la curva ROC di 0,5785 e 0,8330. Successivamente, useremo i due predittori lineari con il comando roccomp per ottenere un test delle differenze di area sotto la curva ROC. Utilizzando roccomp con predittori lineari da regressione logistica lavorerà con entrambi i modelli annidati e non nidificati. Grazie a Sid porta per suggerire questo approccio. Mario A. Cleves, Dalla help desk: Confronto tra le aree sotto receiver operating curve caratteristiche di due o più modelli probit o logit. Il Stata Journal (2002) 2, No. 3, pp 301-313. Il contenuto di questo sito web non deve essere interpretata come un'approvazione di un particolare sito web, il libro, o di un prodotto software dall'Università di California. MLOGITROC: modulo di Stata per calcolare multiclasse curve ROC e l'AUC da Regressione logistica multinomiale mlogitroc genera curve ROC multiclasse per la precisione classificazione basata sulla regressione logistica multinomiale usando mlogit. L'algoritmo inizia eseguendo volte B100 mlogit utilizzando record bootstrap per ogni corsa, mentre le etichette di classe originali sono intatte. previsione di classe viene quindi eseguita per i record non campionate durante il bootstrap, e l'accuratezza per i record lasciato fuori è determinato come la frazione di corrette previsioni di appartenenza di classe. Ciò si traduce in realizzazioni B100 di precisione per la distribuzione alternativa. Avanti, B100 mlogit corse sono fatte di nuovo, ma questa volta dopo mischiare etichette di classe di tutti i record prima di modellazione, che si traduce in realizzazioni B100 di precisione nullo. distribuzioni di probabilità levigate sono ottenuti per il B100 alternative e valori di precisione nulli utilizzando stima della densità del kernel (KDE, il kernel gaussiano) per ottenere 100 realizzazioni levigati per la precisione alternativo e nullo. Il tasso di falsi positivi (FPR), vero tasso positivo (TPR), e l'area sotto la curva (AUC) sono determinati dai file PDF lisce derivati ​​da KDE. trame twoway dispersione dei PDF smussati sono costruiti, seguita tracciando la curva ROC. Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. Quando si richiede una correzione, si prega di citare questo articoli maniglia: RePEc: BOC: bocode: s457181. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. Per domande tecniche per quanto riguarda questo punto, o per correggere i suoi autori, titolo, abstract, bibliografico o scaricare informazioni, contattare: (Christopher F Baum) Se è stato autore di questa voce e non sei ancora registrato con RePEc, incoraggiamo a farlo qui . Questo permette di collegare il tuo profilo a questo oggetto. Consente inoltre di accettare eventuali citazioni a questo punto che siamo incerti. Se i riferimenti sono del tutto mancanti, è possibile aggiungere utilizzando questo modulo. Se elencano i riferimenti completi di un elemento che è presente in RePEc, ma il sistema non collegano ad esso, si può aiutare con questo modulo. Se siete a conoscenza di elementi che citano questo manca, ci si può aiutare la creazione di quei link aggiungendo i riferimenti relativi allo stesso modo come sopra, per ogni articolo riferendosi. Se sei un autore registrato di questa voce, si consiglia inoltre di controllare la scheda citazioni nel tuo profilo, in quanto vi possono essere alcune citazioni in attesa di conferma. Si prega di notare che le correzioni possono prendere un paio di settimane per filtrare attraverso i vari servizi di RePEc. Più servizi Seguire serie, riviste, autori ampère Nuovi documenti via e-mail Iscriviti alle nuove aggiunte al RePEc registrazione Autore profili pubblici per i ricercatori Economia varie classifiche di ricerca in campi correlati Economia amp che era uno studente di chi, utilizzando RePEc RePEc Biblio articoli a cura amp articoli su vari argomenti di economia Carica la tua carta per essere elencati su RePEc e idee EconAcademics Blog aggregator per casi di ricerca economia plagio plagio in Economia lavoro mercato Papers RePEc Working paper series dedicata al mercato del lavoro Fantasy League fingere di essere al timone di una economia Services department del StL Fed dati, ricerche, applicazioni amp più dal St. Louis Fed